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高橋 慎
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研究活動情報
■ 論文
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- Forecasting Daily Volatility of Stock Price Index Using Daily Returns and Realized Volatility
Makoto Takahashi; Toshiaki Watanabe; Yasuhiro Omori
Econometrics and Statistics, 2021年08月 - On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: a collaborative filtering approach
Takaki Hayashi; Makoto Takahashi
JAPANESE JOURNAL OF STATISTICS AND DATA SCIENCE, 2021年07月 - 研究詳解 Realized Stochastic Volatilityモデル : 拡張と日本の株価指数への応用 (特集 複雑な依存構造を持つデータの統計解析法 : コピュラとその周辺)
高橋 慎; 大森 裕浩; 渡部 敏明
統計数理 = Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics, 2020年06月 - Volatility and quantile forecasts by realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution
Makoto Takahashi; Toshiaki Watanabe; Yasuhiro Omori
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2016年04月 - News impact curve for stochastic volatility models
Makoto Takahashi; Yasuhiro Omori; Toshiaki Watanabe
ECONOMICS LETTERS, 2013年07月 - Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously
Makoto Takahashi; Yasuhiro Omori; Toshiaki Watanabe
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2009年04月
- 価格インパクトの日中変動
高橋慎
先物・オプションレポート, 2019年10月
筆頭著者 - J-GATE稼働と日経225先物市場の日中流動性
高橋慎
先物・オプションレポート, 2018年03月
筆頭著者 - 注文フロー不均衡と価格インパクト
高橋慎
先物・オプションレポート, 2016年04月
筆頭著者
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
