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金　瑢晋
経営学部 市場経営学科
教授

研究者情報

■ 学位
  • 経営学修士, 延世大学
  • 経済学修士, 東京大学
  • 経済学博士, 東京大学
■ 研究キーワード
  • コーポレートファイナンス
  • 金融資産価格付け
  • ファイナンス
  • Corporate Finance
  • Asset Pricing
  • Finance
■ 研究分野
  • 人文・社会, 金融、ファイナンス

経歴

■ 学歴
  • 2000年, 東京大学, 経済学研究科第2種博士課程, 企業・市場専攻
  • 2000年, 東京大学, Graduate School of Economics

研究活動情報

■ 論文
■ MISC
  • Float Shifts and Speculative Bubbles　　　　　　　　　　　　　　　
    金 瑢晋; Naoki Kishimoto
    Unpublished Manuscript, 2008年
  • 「住宅金融公庫償還履歴データ」を使った全額繰上償還とデフォルトの分析
    金 瑢晋; 岸本直樹; 松本眞理
    住宅・金融フォーラム、第２号, 3-33., 2006年
  • A Comparative Analysis on Option Pricing Performances under Alternative Stochastic Volatility Processes　　　　　　　　　　　　　　　
    金 瑢晋; Yong-Jin Kim
    日本ファイナンス学会第10回大会予稿集, 2002年
  • An Econometric Analysis of Japanese Derivatives Market　　　　　　　　　　　　　　　
    金 瑢晋; Yong-Jin Kim
    博士論文（東京大学）, 2002年
■ 書籍等出版物
  • 『統計データ科学事典』　　　　　　　　　　　　　　　
    朝倉書店, 2007年, 査読無し
■ 講演・口頭発表等
  • An Alternative Approach to GARCH Option Pricing with Conditionally Non-Normal Innovations　　　　　　　　　　　　　　　
    日本ファイナンス学会, 2006年
  • 確率的金利とボラティリティの下でのオプション価格付け：確率的割引ファクターによる資産価格付けの観点から　　　　　　　　　　　　　　　
    日本ファイナンス学会研究観望会, 2003年
■ 所属学協会
  • 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE)　　　　　　　　　　　　　　　
  • 日本ファイナンス学会　　　　　　　　　　　　　　　
■ Works_作品等
  • Lessons from the Japanese Banking Sector　　　　　　　　　　　　　　　
    2003年 - 2003年
  • Lessons from the Japanese Banking Sector　　　　　　　　　　　　　　　
    2003年 - 2003年
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
  • GARCHオプション価格付けモデルの拡張：理論と実証分析　　　　　　　　　　　　　　　
    2009年 - 2011年