A general control variate method for time-changed Lévy processes: An application to options pricing　　　　　　　　　　　　　　　
Kenichiro Shiraya; Cong Wang; Akira Yamazaki
Journal of Computational Finance, 2023年, ［査読有り］

Recovering Subjective Probability Distributions　　　　　　　　　　　　　　　
Akira Yamazaki
Journal of Futures Markets, 2022年, ［査読有り］

取引コストを伴う最適消費・投資問題の進展について　　　　　　　　　　　　　　　
山嵜 輝,吉川 大介
イノベーション・マネジメント, 2021年

A General Control Variate Method for Lévy Models in Finance　　　　　　　　　　　　　　　
Kenichiro Shiraya; Hiroki Uenishi
European Journal of Operational Research, 2020年, ［査読有り］

Probability Weighting and Default Risk: A Possible Explanation for Distressed Stock Puzzles　　　　　　　　　　　　　　　
Akira Yamazaki
Quantitative Finance, 2020年, ［査読有り］

ブラック・ショールズ・モデルの拡張と確率的時間変更　　　　　　　　　　　　　　　
経営志林, 2019年

A Dynamic Equilibrium Model for U-Shaped Pricing Kernels　　　　　　　　　　　　　　　
Quantitative Finance, 2018年

Equilibrium Equity Price with Optimal Dividend Policy
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2017年, ［査読有り］

Generalized Barndorff-Nielsen and Shephard Model and Discretely Monitored Option Pricing
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2016年, ［査読有り］

Pricing Path-Dependent Options with Discrete Monitoring under Time-Changed Levy Processes　　　　　　　　　　　　　　　
Yuji Umezawa
Applied Mathematical Finance, 2015年, ［査読有り］

Asset Pricing with Non-Geometric Type of Dividends
Annals of Financial Economics, 2015年, ［査読有り］

Pricing Average Options under Time-Changed Levy Processes　　　　　　　　　　　　　　　
Review of Derivatives Research, 2014年, ［査読有り］

Exponential Levy Models Extended by a Jump to Default　　　　　　　　　　　　　　　
Applied Mathematical Finance, 2013年, ［査読有り］

On Valuation with Stochastic Proportional Hazard Models in Finance
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2013年, ［査読有り］

Pricing Swaptions under the Libor Market Model of Interest Rates with Local-Stochastic Volatility Models　　　　　　　　　　　　　　　
Kenichiro Shiraya; Akihiko Takahashi
Wilmott, 2012年, ［査読有り］

Analytical Approximation of Pricing Average Options under the Heston Model　　　　　　　　　　　　　　　
Recent Advances in Financial Engineering 2011, 2012年, ［査読有り］

Essays on Modeling, Valuation, and Hedging in Modern Financial Markets　　　　　　　　　　　　　　　
東京大学大学院 経済学研究科 博士論文, 2012年

An Extension of CreditGrades Model Approach with Levy Processes　　　　　　　　　　　　　　　
Takaaki Ozeki; Yuji Umezawa; Daisuke Yoshikawa
Quantitative Finance, 2011年, ［査読有り］

Hedging European Derivatives with the Polynomial Variance Swap under Uncertain Volatility Environments　　　　　　　　　　　　　　　
Akihiko Takahashi; Yukihiro Tsuzuki
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011年, ［査読有り］

Static Hedging of Defaultable Contingent Claims: A Simple Hedging Scheme across Equity and Credit Markets　　　　　　　　　　　　　　　
Shuichi Ohsaki
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011年, ［査読有り］

A Note on the Black-Scholes Implied Volatility with Default Risk　　　　　　　　　　　　　　　
Shuichi Ohsaki; Takaaki Ozeki; Yuji Umezawa
Wilmott Journal, 2010年, ［査読有り］

Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities with Proportional Hazard Model: Cumulant Expansion Approach to Pricing RMBS　　　　　　　　　　　　　　　
Takaaki Ozeki; Yuji Umezawa; Daisuke Yoshikawa
Journal of Fixed Income, 2009年, ［査読有り］

A New Scheme for Static Hedging of European Derivatives under Stochastic Volatility Models　　　　　　　　　　　　　　　
Akihiko Takahashi
Journal of Futures Markets, 2009年, ［査読有り］

Efficient Static Replication of European Options under Exponential Levy Models　　　　　　　　　　　　　　　
Akihiko Takahashi
Journal of Futures Markets, 2009年, ［査読有り］

住宅ローン債権担保証券のプライシング手法について：期限前償還リスクを持つ金融商品の価格の算出　　　　　　　　　　　　　　　
金融研究, 2005年

Symmetry of Simple Games and Permission of Voters　　　　　　　　　　　　　　　
Takehiro Inohara; Bunpei Nakano
Applied Mathematics and Computation, 2000年, ［査読有り］

Compatibility of Coalitions in Committees with Permission of Voters by Using Desirability Relation and Hopefulness Relation　　　　　　　　　　　　　　　
Takehiro Inohara; Bunpei Nakano
Applied Mathematics and Computation, 2000年, ［査読有り］

New Interpretation of the Core of Simple Games in terms of Voters’ Permission　　　　　　　　　　　　　　　
Takehiro Inohara; Bunpei Nakano
Applied Mathematics and Computation, 2000年, ［査読有り］

投票者の許容範囲とシンプル・ゲームのコアの関係について　　　　　　　　　　　　　　　
猪原健弘; 中野文平
Journal of the Operations Research Society of Japan, 1999年, ［査読有り］

Pricing Currency Options with a Market Model of Interest Rates under Jump-Diffusion Stochastic Volatility Processes of Spot Exchange Rates　　　　　　　　　　　　　　　
Akihiko Takahashi; Kohta Takehara
東京大学CARFワークングペーパーシリーズ, 2006年

2013年12月 - 現在
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)　　　　　　　　　　　　　　　

2013年12月 - 現在
The Bachelier Finance Society