2009年05月
システム制御情報学会, 2009年度システム制御情報学会砂原賞

2009年05月
システム制御情報学会, 2009年度システム制御情報学会奨励賞

Expected power utility maximization of insurers　　　　　　　　　　　　　　　
H. Hata; K. Yasuda
Asia-Pacific Financial Markets, 2024年09月, ［査読有り］

Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model　　　　　　　　　　　　　　　
H. Hata; K. Yasuda
Mathematical Control and Related Fields, 2024年03月, ［査読有り］

An expected exponential utility maximization problem for Bitcoin miners　　　　　　　　　　　　　　　
K. Yasuda
Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 2024年01月, ［査読有り］

Expressions of Forward Starting Option Price in Hull–White Stochastic Volatility Model
H. Hata; N.-L. Liu; K. Yasuda
Decisions in Economics and Finance, 2022年06月, ［査読有り］

Numerical study for expected power utility maximization of insurers　　　　　　　　　　　　　　　
H. Hata; K. Yasuda
Proceedings of the 53rd ISCIE international symposium on stochastic systems theory and its applications, 2022年04月, ［査読有り］

Effect of Zero-cost Interval in Running Cost for Stochastic Impulse Control Problems　　　　　　　　　　　　　　　
R. Naito; K. Yasuda
Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers, 2019年08月, ［査読有り］

Classical and restricted impulse control for the exchange rate under a stochastic trend model
Wolfgang J. Runggaldier; Kazuhiro Yasuda
Journal of Economic Dynamics and Control, 2018年06月01日, ［査読有り］

Expected exponential utility maximization of insurers with a Linear Gaussian stochastic factor model
Hiroaki Hata; Kazuhiro Yasuda
Scandinavian Actuarial Journal, 2018年05月28日, ［査読有り］

Tuning of a Bayesian Estimator under Discrete Time Observations and Unknown Transition Density　　　　　　　　　　　　　　　
A. Kohatsu-Higa; N. Vayatis; K. Yasuda
Theory of Stochastic Processes, 2018年, ［査読有り］

Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift
Arturo Kohatsu-Higa; Antoine Lejay; Kazuhiro Yasuda
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017年12月, ［査読有り］

On Malliavin Sensitivity Analysis with Polynomial Growth Payoff Functions under the Black-Scholes Model
K. Yamamura; K. Yasuda
JSIAM Letters, 2017年02月, ［査読有り］

On Classical and Restricted Impulse Stochastic Control for the Exchange Rate
Giulio Bertola; Wolfgang J. Runggaldier; Kazuhiro Yasuda
Applied Mathematics and Optimization, 2016年10月, ［査読有り］

Effects on Hedging Errors of First-to-Default Swap from Parameter Estimation Errors　　　　　　　　　　　　　　　
H. Hebiguchi; K. Yasuda
Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings), 2016年05月, ［査読有り］

Numerical Comparisons of Expected Log-Utility Maximization Problem with a Factor Model under Several Situations　　　　　　　　　　　　　　　
Y. Asakura; K. Yasuda
Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings), 2016年05月, ［査読有り］

On Effects of Estimations and Information for Expected Log-Utility Maximization Problems　　　　　　　　　　　　　　　
Y. Asakura; K. Yasuda
Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (electronic proceedings), 2014年08月

Strong Consistency of Bayesian Estimator for the Ornstein-Uhlenbeck Process　　　　　　　　　　　　　　　
A. Kohatsu-Higa; N. Vayatis; K. Yasuda
Inspired by Finance, 2013年11月, ［査読有り］

An Ornstein-Uhlenbeck Type Process which Satisfies Sufficient Conditions for a Simulation-Based Filtering Procedure
A. Kohatsu-Higa; K. Yasuda
Malliavin Calculus and Stochastic Analysis, 2013年03月, ［査読有り］

Sensitivity Analysis of Expectation with respect to Stochastic Differential Equations with Long Memory through Malliavin Calculus　　　　　　　　　　　　　　　
K. Yasuda
Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers, 2012年11月, ［査読有り］

Some Numerical Results of Sensitivity Analysis for Expected Values w.r.t. Linear SDE with Long Memory
K. Yasuda
Proceedings of the 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application (CD-ROM), 2012年05月, ［査読有り］

Testing for Levy Type Jumps in Japanese Stock Market under the Financial Crisis Using High-Frequency Data
Yoshiaki Barada; Kazuhiro Yasuda
International Journal of Innovative Computing Information and Control, 2012年03月, ［査読有り］

Testing for Jumps in Japanese Stock Market under the Financial Crisis through High-frequency Data　　　　　　　　　　　　　　　
Y. Barada; Y. Kubo; K. Yasuda
Proceedings of The 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications (CD-ROM), 2011年05月, ［査読有り］

Volatility estimations under the financial crisis in the Japanese market and testing for jumps　　　　　　　　　　　　　　　
K. Aoki; Y. Barada; M. Tamura; K. Yasuda
Proceedings of The 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications (CD-ROM), 2011年05月, ［査読有り］

Estimation of densities for Heston-type models through the Malliavin-Thalmaier method and its application to the calculation of Greeks
Arturo Kohatsu-Higa; Kazuhiro Yasuda
International Journal of Innovative Computing Information and Control, 2010年01月, ［査読有り］

Simulation on multidimensional density functions through the Malliavin-Thalmaier formula and its application to finance　　　　　　　　　　　　　　　
A. Kohatsu-Higa; K. Yasuda
Proceedings of the 40th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, 2009年05月, ［査読有り］

Estimating multidimensional density functions using the Malliavin-Thalmaier formula
A. Kohatsu-Higa; Kazuhiro Yasuda
SIAM Journal on Numerical Analysis, 2009年, ［査読有り］

Estimating multidimensional density functions for random variables in Wiener space
A. Kohatsu-Higa; Kazuhiro Yasuda
Comptes Rendus Mathematique, 2008年03月, ［査読有り］

A review of some recent results on Malliavin Calculus and its applications　　　　　　　　　　　　　　　
A. Kohatsu-Higa; K. Yasuda
Advanced Financial Modelling (Radon Series on Computational and Applied Mathematics), 2009年10月

2015年06月 - 現在
日本応用数理学会　　　　　　　　　　　　　　　

2013年07月 - 現在
日本金融・証券計量・工学学会　　　　　　　　　　　　　　　

2008年09月 - 現在
システム制御情報学会　　　　　　　　　　　　　　　

2008年04月 - 現在
日本数学会　　　　　　　　　　　　　　　

数理ファイナンスにおける不完全情報下での確率制御問題の新展開　　　　　　　　　　　　　　　
基盤研究(C)
法政大学
2024年04月 - 2028年03月

Merton問題に対する数値計算アルゴリズムの構築およびその収束に関する研究
基盤研究(C)
法政大学
2021年04月01日 - 2024年03月31日

ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開
若手研究(B)
法政大学
2011年 - 2013年